สอบถาม HENG / NCAP หน่อยครับ อาจารย์

Posted by: @pattaraluk-phupinalert

↑

็HENG ถ้าเราเชื่อ ผบห ว่า NPL จะไม่เกิน 3% และผมให้ผมมุติฐานว่าพอร์ทสินเชื่อโต 26%  (15,200 ลบ)

คำนวน ECL+ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์ ได้ประมาณ 551 ลบ

 

์NCAP ผมให้ผมมุติฐานว่าพอร์ทสินเชื่อ 9,000 ลบ

คำนวน ECL+ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์ ได้ประมาณ 366.5 ลบ

 

อาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไร และ คาดการณ์ พอร์ทสินเชื่อ / ECLและขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์ ของ ทั้ง 2 ตัวนี้ว่ายังไงบ้างครับ

ถ้าเราคำนวณแบบตามเป้าหมายก็น่าจะอยู่ใน scope ที่ใกล้เคียงครับ

แต่ผมคิดว่าธรรมชาติธุรกิจนี้จริงๆแล้วควบคุมยากพอสมควร อาจต้องติดตาม npl, sm ใกล้ชิดเอา

และ ECL ก็ยังมี management overlay อีกครับ 

อ้อ อีกอย่างนึง ธุรกิจการเงินที่เพิ่งเข้าตลาด มักจะเพิ่มเร่งขยายสินเชื่อช่วงปีที่เข้าตลาด ดังนั้นในปีที่ 2-3 อาจต้องระมัดระวัง npl มากขึ้นเป็นพิเศษเพราะบริษัทเองก็ไม่เคยมีขนาดพอร์ตสินเชื่อใหญ่ หรือเร่งขยายสินเชื่อขนาดนี้ครับ

@prapas-b88 ขอบคุณครับ

์นอกจาก การดู Stage-1 SM Write-off แล้ว

พวกตัวเลข NPL ของ Nonbank ลูกค้าที่เป็น Under-banked เราพอจะใช้อะไรในการดูเป็น Leading indicator เพื่อดูแนวโน้มได้บ้างครับอาจารย์ 

Posted by: @pattaraluk-phupinalert

↑

@prapas-b88 ขอบคุณครับ

์นอกจาก การดู Stage-1 SM Write-off แล้ว

พวกตัวเลข NPL ของ Nonbank ลูกค้าที่เป็น Under-banked เราพอจะใช้อะไรในการดูเป็น Leading indicator เพื่อดูแนวโน้มได้บ้างครับอาจารย์ 

อืมม leading indicator พวกนี้ ผมว่าอาจต้อง scuttlebutt เอาอ่ะครับ ที่สาขา ทั้งของบริษัททั้งของคู่แข่งอ่ะครับ 

เพราะ npl มักจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ที่ชิ้นเล็กที่สุด หรือไม่มีหลักประกันก่อนเสมอ ครับ 

เพราะโดยธรรมชาติมนุษย์ เวลาเราเริ่มตึงผ่อนไม่ไหวก็จะค่อยๆปล่อยหนี้เสีย ในการกู้ที่จำเป็นต่ำที่สุดก่อน และบางทีก็เป็นค่าโทรศัพท์ด้วยนะครับ

อันนี้ผมสังเกตจากพนักงานที่บริษัทตัวเอง ว่ามันจะเริ่มต้นจาก ค่าโทรศัพท์ > personal loan (บัตรกดเงินสด) > เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า > เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ > bigger 

อืมม leading indicator พวกนี้ ผมว่าอาจต้อง scuttlebutt เอาอ่ะครับ ที่สาขา ทั้งของบริษัททั้งของคู่แข่งอ่ะครับ 

เพราะ npl มักจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ที่ชิ้นเล็กที่สุด หรือไม่มีหลักประกันก่อนเสมอ ครับ 

เพราะโดยธรรมชาติมนุษย์ เวลาเราเริ่มตึงผ่อนไม่ไหวก็จะค่อยๆปล่อยหนี้เสีย ในการกู้ที่จำเป็นต่ำที่สุดก่อน และบางทีก็เป็นค่าโทรศัพท์ด้วยนะครับ

อันนี้ผมสังเกตจากพนักงานที่บริษัทตัวเอง ว่ามันจะเริ่มต้นจาก ค่าโทรศัพท์ > personal loan (บัตรกดเงินสด) > เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า > เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ > bigger 

ขอบคุณมากครับอาจารย์ ได้ไอเดียในการติดตามมากขึ้นเยอะครับ

แบบนี้แสดงว่าการดูพวกตัวเลขเศรษฐกิจภาพรวม หนี้ครัวเรื่อง GDP ผลผลิตภาคการเกษตร ดอกเบี้ยนโยบาย การลงทุน และมประมวลผลองภาพใหญ่ ก็มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกลงทุน non-ฺbank เยอะมากๆ

เพราะถ้าเศรษฐกิจไม่ดี คนเงินขาดต้องการกู้เงินแต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้

แต่ถ้าเศรษฐกิจดี คนก็ยังต้องการกู้เงินอยู่ดี เพราะอยากเอาเงินในอนาคตมาใช้กับของที่อยากได้วันนี้ เพียงแต่ข้อแตกต่างคือเค้าทำงานมีเงินเอาเงินมาชำระหนี้ได้

ผมเข้าใจแบบนี้ไม่ทราบว่าถูกรึเปล่าครับ

Posted by: @pattaraluk-phupinalert

↑

 

อืมม leading indicator พวกนี้ ผมว่าอาจต้อง scuttlebutt เอาอ่ะครับ ที่สาขา ทั้งของบริษัททั้งของคู่แข่งอ่ะครับ 

เพราะ npl มักจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ที่ชิ้นเล็กที่สุด หรือไม่มีหลักประกันก่อนเสมอ ครับ 

เพราะโดยธรรมชาติมนุษย์ เวลาเราเริ่มตึงผ่อนไม่ไหวก็จะค่อยๆปล่อยหนี้เสีย ในการกู้ที่จำเป็นต่ำที่สุดก่อน และบางทีก็เป็นค่าโทรศัพท์ด้วยนะครับ

อันนี้ผมสังเกตจากพนักงานที่บริษัทตัวเอง ว่ามันจะเริ่มต้นจาก ค่าโทรศัพท์ > personal loan (บัตรกดเงินสด) > เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า > เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ > bigger 

ขอบคุณมากครับอาจารย์ ได้ไอเดียในการติดตามมากขึ้นเยอะครับ

แบบนี้แสดงว่าการดูพวกตัวเลขเศรษฐกิจภาพรวม หนี้ครัวเรื่อง GDP ผลผลิตภาคการเกษตร ดอกเบี้ยนโยบาย การลงทุน และมประมวลผลองภาพใหญ่ ก็มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกลงทุน non-ฺbank เยอะมากๆ

เพราะถ้าเศรษฐกิจไม่ดี คนเงินขาดต้องการกู้เงินแต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้

แต่ถ้าเศรษฐกิจดี คนก็ยังต้องการกู้เงินอยู่ดี เพราะอยากเอาเงินในอนาคตมาใช้กับของที่อยากได้วันนี้ เพียงแต่ข้อแตกต่างคือเค้าทำงานมีเงินเอาเงินมาชำระหนี้ได้

ผมเข้าใจแบบนี้ไม่ทราบว่าถูกรึเปล่าครับ

เห็นด้วยกับไอเดียนี้นะครับ 🙂